Zinsrisiken - Extremsituationen

Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in Banken – Analyse von Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken mit der POT-Methode ("Peaks-Over-Threshold"). Das Ziel der Arbeit wird vom Autor wie folgt beschrieben: "Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung extremer Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken im Kontext des bankbetrieblichen Risikomanagements. Konkret werden der Nettofinanzierungsbedarf einer Bank im Konzept des Liquidity at Risk sowie Euro Stoxx 50-Tagesschlusskursrisiken im Konzept des Value at Risk mit der POTMethode aus der Extremwertstatistik untersucht."

Im Laufe des Beitrags wird u.a. erörtert, wie die POT-Methode für die Schätzung extremer Liquditätrisiken verwendet werden kann.