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Zinsrisiko - Kritische Analyse des BaFin-Zinsrisikokoeffizienten

Fachbeitrag

Im Rahmen des Konsultationsverfahrens zur Messung und Steuerung von Zinsänderungen und den damit verbundenen Risiken sollen die Vorgaben zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos teilweise abgelöst und neu definiert werden. Gemessen werden nach dem aktuellen Stand künftig bei Handelsbuchinstituten Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch und bei Nicht-Handelsbuchinstituten Zinsänderungen aller zinsabhängigen Positionen. Berechnet werden sollen dabei die Effekte einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung auf die Risikosituation eines Kreditinstituts. 

Die Verfasser erörtern in ihrem Beitrag die geplanten Regelungen aus Sicht der Sparkassen und sprechen Anregungen aus, wie ökonomische Aspekte der Zinsänderungsrisikosteuerung innerhalb einer Prüfung neben dem eigentlichen Regelwerk berücksichtigt werden können.

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