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Kreditportfoliomodelle

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Einführung, Vergleich und Würdigung von Kreditportfoliomodellen. Fachbeitrag der zeb (Münster). Inhalte sind: Entwicklungstendenzen im Kreditbereich; Grundlagen und Symbole; Entwicklung eines Beispielportfolios; Aktuell diskutierte Kreditportfoliomodelle; Das aktuarische Modell CreditRisk; Die Migrationsmodelle CreditMetrics und CreditPortfolioView; Optionspreistheoretische Modelle; Abschließender Vergleich der diskutierten Kreditportfoliomodelle.

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